L'indicateur technique stochastique généralités

Le stochastique et l'analyse technique

Cet indicateur a été inventé par Georges Lane. Le système utilise deux lignes %K et %D:La stochastique compare les cours de fermeture d'une valeur relativement à sa zone de transaction habituelle sur une période donnée.La stochastique a une échelle allant de 0 à 100% :-Une valeur de 0%, indique que, pour ce jour là, la valeur a un cours de clôture situé en bas de la zone de transaction.- Une valeur de 100 % indique que, pour ce jour là, la valeur a un cours de clôture situé en haut de la zone de transaction.
Le stochastique
Définition du stochastique



L'indicateur Stochastique en bourse , à n jours compare la différence qu'il y a entre le cours de clôture du jour et le plus bas des n derniers jours avec la différence qu'il y a entre le plus haut des n derniers jours et le plus bas des n derniers jours, le tout exprimé en pourcentage (de la dernière des deux différences, c'est pour voir si vous avez suivi). Il s'agit d'un oscillateur. Il varie par construction entre 0 et 100 et ne peut sortir de ces bornes (le cous de clôture du jour est inclus dans les n derniers jours).

On le trace en général avec n = 14 et avec sa moyenne mobile à 3 jours. Le moteur de graphiques de Trader Workstation comporte trois paramètres. Le premier est le nombre de jours sur lequel porte le calcul du Stochastique, le second est un paramètre de lissage traditionnellement égal à 3 et le dernier est le nombre de jours pour le calcul de la moyenne mobile du Stochastique.


Le stochastique et les signaux
Détection des signaux avec le stochastique

De conception similaire à l'indicateur technique RSI, la formule du stochastique n'en ai pas moins plus complexe , en effet cette indicateur technique utilisent simplement un plus grand nombre de variables et est constitué de 2 lignes KS et %DS qui lisse les variations de l'indicateur de base. La ligne %DS du stochastique lent est une moyenne mobile simple de la ligne KS du stochastique lent.

Cette ligne est plus lisse que la ligne KS et est généralement utilisée pour donner des signaux de sur achat et de sur vente.Si la ligne %DS se trouve au-dessus de 75%, cela veut dire que le sous-jacent arrive en fin de tendance de la période d'observation, ce qui signifie que le marché est sur acheté.Par contre si la ligne %DS est en dessous de la ligne de 25%, cela veut dire que le

sous-jacent arrive en fin de tendance de la période d'observation, ce qui signifie que le marché est ur vendu.Toutefois, les faux signaux sont souvent plus nombreux que sur le RSI, notamment dans des marchés de tendance, , c'est pouquoi nous vous conseillons d'utilser les signaux de sur achat et de sur vente lorsque les prix font des séries de hauts et bas identiques ou marchés sans tendance.Aussi de part sa fiabilité, il est conseillé de suivre les indications de surachat et survente , lorsque ces signaux se trouvent coincés pendant plusieurs jours (7 à 15 jours) dans la zone au dessus de 75% pour un sur achat et en dessous de 25% pour une survente. Lorsque cette configuration technique apparaît, il n'est alors plus nécessaire d'utiliser d'autres indicateurs de sur achat et sur vente , comme le RSI, etc…

Les stratégies utilisées et les plus courantes sont les suivantes :



Achat si la stochastique a croisé vers le haut la ligne 20%.
Vendre si la stochastique a croisé vers le bas la ligne 80%.
Achetez quand la ligne de %K croise au-dessus de la ligne de %D.
Vendre quand la ligne de %K croise au-dessous de la ligne de %Dients.


L'indicateur technique stochastique en image
Illustration du stochastique






Le Stochastique peut être utilisé de multiples façons.Comme le RSI cette indicateur peut être utilisé comme un indicateur bornée de sur-achat et de sur-vente.Mais on peut aussi l'utiliser en constituant des zones de convergence ou divergences.

Comme indiqué précédemment, dans notre approche ci-dessus.Nous pouvons vérifier dans l'exemple ci-dessus, que l'indicateur Stochastique, ne générere pas forcément un signal d'achat ou de vente , lorsque ces bornes ont été atteintes.

Pour pouvoir appliquer la stratégie borné, il est recommandé d'utiliser un simulateur pour identifier les actions ayant une forte sensibilité à ce type de signal.